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July 31, 2024

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En moyenne, l'alpha de ces fonds est négatif, variant de -1, 29% à -0, 35% en fonction de l'indice de référence sélectionné. Cela signifie que les gérants n'ont soit pas de capacité prévisionnelle, soit que l'alpha qu'ils ont été capables de générer a été mangé par les frais de gestion.

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Supervisor | Date limite: 01-07-2022 | Localité: Egypte / Caire 02-06-2022 à 11:37:03 par Recrutement de 01 Senior Procurement Associate, GS7 02-06-2022 à 11:28:58 par Recrutement de 01 Human Resources Officer (NOB) "For Djibouti Nationals ONLY" | Localité: Djibouti / DJIBOUTI | Domaine: Ressource humaine 02-06-2022 à 11:12:04 par Beatrice SAWADOGO

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La littérature économique sur la performance de la gestion active et sa capacité à battre les indices de référence est particulièrement fournie. Les recherches montrent habituellement que les gérants d'actifs peinent à surperformer si l'analyse intègre les frais des investissements. Une étude intitulée Asset Management and Alternative Risk Premia: are fees justified?, menée par Francesc Naya, Jahja Rrustemi et Nils S. Tuchschmid, chercheurs de la Haute Ecole de Fribourg, l'enrichit en se concentrant sur une nouvelle catégorie de produits, les stratégies dites d'«Alternative Risk Premia» (ARP). Recrutement de 01 Contrôleur de Gestion | date limite 2022-07-10. Ces nouvelles stratégies de placement, réservées le plus souvent aux investisseurs professionnels, sont proches des hedge funds. Certains parlent de hedge funds 2. 0. La ressemblance est forte dans la mesure où ces ARP choisissent de répliquer des stratégies qui peuvent entrer en concurrence avec les hedge funds. En faveur de ces nouveaux produits, on peut mentionner leur liquidité, leur «transparence» et leur coût relativement modeste.

La question, pour un gérant, est de savoir s'il est capable d'acheter au bon moment et d'acheter ou de vendre à un bon prix. En fait, le gérant ne peut «faire de l'alpha» que s'il a une capacité prévisionnelle. A lire aussi: De la recherche au transfert d'alpha Cette étude simule dans un premier temps la capacité de tri d'un gérant en sélectionnant des indices ARP qui ont surperformé leurs pairs. Elle utilise pour ce faire quelque 200 indices ARP fournis par les banques d'investissement couvrant la période depuis 2007 jusqu'en 2021. Les chercheurs calculent alors les performances de ces indices chaque trimestre et les classent en deux quantiles, les 50% les meilleurs et les 50% les moins bons. Ils modulent ensuite une capacité de sélection en supposant que le gestionnaire de portefeuille est capable de choisir à l'avance un nombre prédéfini d'indices dans le premier quantile. En d'autres termes, le gérant dispose d'une capacité à prédire même si celle-ci est encore imparfaite. Etude de gestion sur google classroom. Chaque trimestre, cette procédure est reconduite et répétée 1000 fois.